İktisatta Matematik ve Ekonometrinin Gelişimi

Keynes bir devrim yapmıştı. İngiltere'de, Alfred Marshall'ın iktisat üzerindeki hakimiyeti ve mirası Keynes üzerinde etkili olmuştu. Keynes, Wicksell'in etkisiyle önce A Treatise on Money (1930) ve ardından The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) ile temelinde Klasik Okul'un olduğu geleneği yıkıyordu. Tarih, 1929 Buhranı ile, o güne kadar görülmemiş şiddette bir krizi ortaya koyuyordu. Kriz de Keynes'i yaratıyordu.

İktisat, Neoklasik Okul ile beraber içinde daha fazla matematik barındıran ve bilimsel niteliklerini arttıran bir disiplin haline gelmişti. Fakat, Keynes'in getirdiği yeni nefes, iktisadın içine daha fazla matematiğin girebilmesine yardımcı olacak kavramsal bir düzlem sunuyordu. Örneğin Keynes, çarpan katsayısı kavramını ilk kez kullanan Richard Kahn'dan (1905-1989) bu kavramı alıyor ve kendi dünyasına adapte ediyordu. Kavram, ne kadarlık kamu yatırımlarının ne kadarlık istihdamı tetiklediğini analiz ediyordu. Böylesi bir analiz, matematiksel ölçümlere ve ekonometrik çalışmalara müsait bir yapı sunuyordu.

Keynes'in yarattığı düzlemin üzerine matematiksel denklemlerle çalışma inşa eden iki isim ilk anda dikkat çekenler arasındaydı: David Champernowne (1912-2000) ve John Hicks (1904-1989). Ardından, dinamik konjonktürel dalgalanmalar modelleriyle Paul Samuelson (1915-2009) ve Ragnar Frisch (1895-1973) önemli çalışmalar ortaya koydular.

Chawpernowne, Keynesyen modeli 3 adet denklemle matematiksel bir boyutta anlatmaya çalışırken, Hicks IS-LM modelini icad etti. Bu model, The General Theory of Employment, Interest and Money'nin can alıcı noktasını kapsıyor gibi gözükse de, teorinin çok önemli başka yönlerini ihmal ettiği gerekçesiyle çok eleştirildi. Eleştirenlerin başında Joan Robinson (1903-1983) geliyordu ve IS-LM modelini Keynesyen modelin "piçleştirilmesi" olarak niteledi.

1920'ler ve 1930'ların literatürdeki hakim konusu konjonktürel dalgalanmalardı. Konu, 1929 ile revaçta kalmaya devam ediyordu ama daha fazla matematik işin içine girmişti. İktisat, 1930'lardan 1970'lere kadar giderek artan miktarda matematik kullanımı ihtiva eden bir bilim halini almıştı.

Matematiğin iktisatta kulanımını teoriyle ilgili açıklamalarda ve teorileri test eden verilerin analizlerinde görüyoruz. Teorinin anlatımı için Marx, Thünen ve Cournot gibi 19. y.y.'nin teorisyenleri de nümerik değerler kullanmışlardı. Jevons ve Walras, iktisadı daha bilimsel kılmak için matematiğin kullanımını arttırmıştı. Ancak, Keynesyen devrim sonrasında matematiğin kullanımı başka bir boyuta atlıyordu. Geçmiş dönemlerin çalışmaları, bu yeni döneme Keynes'in sağladığı kritik virajla başka bir hız kazandırıyordu.

Ampirik gözlemler, yani teorilerin test edilmesi için de teorisyenler gibi istatistikçiler de çalışmışlardı. Korelasyon ve regresyon analizlerini 19.y.y.'nin sonlarında Francis Galton (1822-1911), Karl Pearson (1857-1936) ve Edgeworth (1845-1926) kullanmışlardı.

Lionel Robin (1898-1984), The Nature and Significance of Economic Science (1933) adlı bir eser kaleme alarak iktisadın mal alımı-satımı, işsizlik ya da konjonktürel dalgalanmalar olmadığını iddia etti. İktisat, davranış kavramının çok spesifik bir yanıyla ilgiliydi: tercih. Yani, kıt kaynakların alternatif kullanımlar arasındaki tahsisi idi iktisat. Tercih teorisi, faklı ekonomik problemlerin çözümüne adapte edilmeliydi. The Foundations of Economic Analysis (1947) adlı eserinde Samuelson da aynı fikri savunuyor ve kısıt altında optimizasyon kavramını tüketicilere ve firmalara uyguluyordu.

Matematiğin giderek yoğunlaşan kullanımının gerçek dünya ile ilgili sorunları çözmediğini düşünen sesler vardı ve Robin, bir iktisadi öneri sunmak için kaynakların kıt olduğunun bilinmesinin ötesinde bir bilgiye sahip olunmasını dahi gerekli bulmuyordu. Yani, iktisat otistik olarak nitelenmeden önce dahi iktisatta aşırı matematik kullanımına karşı itirazlar vardı. Fakat, matematiğin kullanımı çok gerekli bir hesaplama yöntemi fikrinin gelişmesine vesile olmuştu: milli gelir.

1920'li yıllarda, geniş kapsamlı bir milli gelir muhasebesi hiçbir ülkede yoktu. Bu amaçla ilk önemli denemeyi The Wealth and Income of the People of the United States ile 1915 yılında Willford I. King (1880-1962) yapmıştı. King, Irving Fisher'in öğrencisiydi. İngiltere'de ise ücretler, istihdam, vergi, nüfus, v.b. konu başlıklarını analiz ederek bir çalışmayı A.L. Bowley (1869-1957) gerçekleştirmişti. Ancak, 1950 yılına gelindiğinde dünyanın 100'den fazla ülkesinde milli gelir istatistiklerinin oluşması Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde gerçekleşmişti.

Milli gelir kavramı çerçevesinde bugün kullandığımız bazı terimler ve hesaplama metodolojileri 1930'lu ve 1940'lı yıllarda geliştirilmişti. NBER'de (The National Bureau of Economic Research) milli gelir istatistikleri üzerine çalışan Simon Kuznets (1901-1985), milli geliri üretim ve gelir yönünden incelemeye alarak milli gelir hesaplamalarına kavramsal bir bakış açısı getirmiştir. Makro iktisat kitaplarının milli gelir kavramını açıklarken bugün kullandıkları bu iki yönlü bakış açısı zamanında önemli tartışmaların konusu olmuştur. Gayri safi milli hasıla (gross national product) terimini ilk kez Clark Warburton (1896-1979) 1934'te kullanmıştır. Terim, nihai ürünlerin toplamı olarak tanımlanmıştır. Yani, üretim ve pazarlama süreçleri sonucunda tüketicilere ve firmalara satılan ve başka ürünlerin üretimi için yeniden üretim sürecine girmeyen ürünler kastedilmektedir. Ancak, gayri safi milli hasıladan amortisman, yani yıpranma payının düşülmesi ile kullanılabilir kaynakların ortaya çıkacağı Warburton tarafından ifade edilir.

İngiltere'de Colin Clark (1905-1989) İngiltere için hem toplam talebi (tüketim, yatırım ve kamu harcamaları), hem de çarpan katsayısını hesaplamaya çalışıyordu. Keynes'in 1936'da yayınladığı General Theory, Clark'ın çalışmalarının önemini vurgular bir destek sunmuştu. Süreç, Clark'ın 1937'de National Income and Outlay adlı eseriyle doruğa ulaştı. Daha sonra Keynes, Clark'ın 1937'de ortaya koyduğu verileri kullanarak 1940'ta How to Pay for the War adlı eserini yayınladı.

İktisat eğitimi almış herkesin aklından hiç çıkmayan C+I+G (tüketim+yatırım+kamu harcamaları) formülünü ilk kez 1940 yılında Hicks kullandı. Harcamaları tüm mal ve hizmetler için formüle etti.
Matematiğin daha çok ihtiva edildiği bir iktisat, kendi içinde alt bir bilim dalının oluşmasına neden oldu: ekonometri. 1930 yılında, Şikago'da Charles Roos (1901-1958), Irving Fisher ve Ragnar Frisch tarafından The Econometric Society kuruldu. Frisch, iktisadi analizde matematiğin tek başına yetersiz olduğunu ve iktisat teorisi, istatistik ve matematiğin bir araya geldiği bir alan olarak ekonometrinin bir misyonu olduğunu dile getirdi. The Econometric Society, 1933 yılında süreli bir yayın olan Econometrica'yı çıkarmaya başladı.

The Econometric Society'ye önemli desteği bir iş adamı olan Alfred Cowles (1891-1984) veriyordu. Ekonomik tahminler yapan bir kuruluşun sahibiydi ve Can Stock Market Forecasters Forecast başlıklı bir 1933 yılı makalesi ile borsa tahmini yapanların ne derecede başarılı olabildiklerini tespit etmeye çalıştı. Sonuç, başarı konusunda çok süpheli bir yaklaşım geliştirmesine neden olmuştu. Profesyonel tahmincilerle amatörler arasında tahmin başarısı açısından pek önemli bir fark olmadığını ortaya koydu.

Bir ekonominin tamamı için ekonometrik bir çalışma yapan ilk iktisatçı Jan Tinbergen'dir (1903-1994). Aslında, fizik doktorası sahibiydi ama doktora tezinin başlığı Minimization Problems in Physics and Economics idi. Hollanda'nın merkezi planlama bürosunda çalışmıştı. Doktora tezinin başlığından da anlaşılabileceği üzere, fizikten iktisada kayması çok zor olmamıştı. Konjonktürel dalgalanmaları şok nitelikli olanlar (impulse) ve zaman içinde yayılanlar (popagation) olarak ikiye ayırdı. Milletler Cemiyeti'nin sponsorluğunda Statistical Testing of Business-Cycle Theories adlı eseri yazdı. Eser, Gottfried Haberler'in (1900-1997) Prosperity and Depression adlı 1936 yılı çalışmasının konjonktürel dalgalanmalar teorilerini incelediği içeriği test ediyordu. Tinbergen, bir iktisadi modelin yeterli sayıda değişken ihtiva etmesi, değişkenler arası ilişkilerin tam anlamıyla tanımlanmış olması ve dinamik, yani değişkenler arasındaki zaman geçişlerinin ortaya konması gerektiğini önermişti.

Ekonometrinin gelişiminde Cowles'un kurduğu Cowles Commission ve bu kuruluşun başına araştırma direktörü olarak 1943'te geçen Jacob Marschak'ın (1898-1977) çok önemli katkıları olmuştur.

Marschak'ın çalışmaları ile Cowles Commission'ın çalışmaları somut sonuçlar elde etmekten çok iktisat teorisinin ve iktisadi verilerin temel karakteristik özelliklerini dikkate alan yeni metodların geliştirilmesine yöneldi.  Bu metodların temel prensipleri şunlardı:

1. İktisat teorisi, eş anlı eşitlikler sisteminden oluşmaktadır. Örneğin, bir metanın değeri, o metanın arz, talep ve arz-talep dengesizliğinin yarattığı fiyat değişimi süreçlerine bağlıdır.
2. Eşitliklerin çoğu tesadüfi gelişen koşullar içermektedir. Çünkü davranış, şok niteliğindeki değişmelerden ve iktisat teorisinin ilgilenemeyeceği unsurlardan etkilenmektedir.
3. Ekonomik verilerin çoğu zaman serilerinden meydana gelmektedir. Bir döneme ait veriler geçmiş dönemin verilerinden etkilenmektedir.
4. İlan edilen verilerin çoğu toplam ifade etmekte, bireysellik unsurlarını devre dışı bırakmaktadır. Örneğin, milli gelir, işsizlik, v.s.

Cowles Commission tarafından ilan edilen bu yaklaşımların üzerine yeni teknikler ilave olmaya başlamıştı ki bunların en önemlilerinden birini Trygve Haavelmo (1911-1999) sunmuştur. Haavelmo, olasılık modellerinin dahil edilmediği hiçbir istatistiki veri analizi metodunun anlamlı olmayacağını savundu. O güne kadar ekonometrisyenler olasılık modellerini sadece şans oyunları için kullanılabilecek bir metod olarak görmüşlerdi. Haavelmo, istatistikte stokastik (rastlantısal) tasarıya atıfta bulunmayan hiçbir modelin anlamlı olmayacağını savundu. İktisatta da stokastik unsurların bir ölçüm hatası olarak değil, iktisadi ilişkilerin doğasında var olan bir unsur olarak modellere girmesi gerektiğini düşünüyordu.

Cowles Commission tarafından geliştirilen teknikler özellikle 1940'larda Lawrence Klein (1920-2013) tarafından politika belirlemekte kullanılabilecek araçların geliştirilmesiyle ilerletildi. Klein'ın çalışma modelleri Marschak'ınkilerle benzerlikler göstermekteydi. Yaklaşımları, 1960'lı ve 1970'li yıllarda yapılan makro ekonomik tahmin çalışmalarınmda yoğun olarak kullanıldı.

Ekonometrinin matematiği ve istatistiği iktisat teorisi ile entegre etme çabalarının şüphelerle karşılandığı oldu. Cowles Commission tarafından yapılan çalışmaların ne kadarlık bir değer yarattığına dair soru işaretleri oluştu. Zira, oluşturulan modellerle ampirik verilerin iktisat teorisiyle bağlantısının güçlendiği kanaati amaçlandığı ölçüde oluşamamıştı. Nitekim Cowles Commission tarafından yapılan çalışmalar 1940'larda iktisat teorisi araştırmalarına kaymıştı. 1950'lere gelinirken, ekonometrinin ideali olan matematik, istatistik ve iktisadın sentetik iktisat yaratmak konusundaki çabalarının çöktüğünü dile getirenler de olmuştu.

Her ne kadar yazı dizisinin temel konusu kapitalizmin gelişimi ise de, iktisadın matematik ve istatistikten yararlanarak herşeyi ölçme çabasını görmek ve anlamak önemlidir. Zira, kısa süreli beklentiler günümüz finansal kapitalizm ağırlıklı ortamını yönlendirmekte ama çoğu kez yanılmaktadır. O halde, onca matematiksel formülün ve istatistiğin kullanımı kısa vade için herhangi bir anlam ifade etmemekte midir? Bu metodlar uzun vade için mi kullanılmalıdır? Kapitalizmin bu kadar güncel veriye dayanarak analiz edilir olduğu ve günlük tüm veri analizlerinin neredeyse sadece kısa vadeli sermaye hareketlerine dayandırıldığı bir ortamda hangi matematiksel/istatistiki metodlar vizyon kazandırıcı olmakta ve isabetli tahminler yakalayabilmektedir?

Bu yazının yazarı, amacın iktisadi analiz olduğunu ve matematiğin ve istatistiğin bir araç olarak kalması gerektiğini düşünmektedir.

Yazı dizisinin önceki yazıları:

Görünmez El: Merkantilizmden Sanayileşmeye Geçiş (arda-tunca.blogspot.com)

Globalleşen Dünyanın Ortasında 1873 Krizi (arda-tunca.blogspot.com)

Neoklasik Okul - 1: İktisadın Artan Bilimselliği (arda-tunca.blogspot.com)

Neoklasik Okul - 2: Tarihçiler ve Teorisyenler (arda-tunca.blogspot.com)

Neoklasik Okul - 3: ABD'de İktisadın Gelişimi (arda-tunca.blogspot.com)

Küreselleşmenin Durma Noktasına Giden Süreç: 1. Dünya Savaşı (arda-tunca.blogspot.com)

1929 Buhranı'na Giden Süreç ve Buhran'ın Nedenleri (arda-tunca.blogspot.com)

Bretton Woods: 2. Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Ekonomik Düzen (arda-tunca.blogspot.com)